Optionen Strategien Seitwärts Markt

Die ideale Option Strategie für seitliche Märkte Von: Justin Kuepper Die neutrale Kalender-Spread-Strategie ist perfekt für Händler oder Investoren, die einen neutralen Ausblick auf eine bestimmte Börse oder Exchange Traded Fund haben, schreibt Justin Kuepper von ETFdb. Exchange Traded Funds (ETFs) bieten eine einfache Möglichkeit für Investoren, Zugang zu fast jedem Land oder Anlageklasse zu erhalten. Zusätzlich zur Bereitstellung eines diversifizierten Engagements in einem einzigen US-gehandelten Wertpapier sind ETFs Aktien, die Optionen für den Handel haben können. Diese Optionen öffnen die Tür für Investoren, um zusätzliche, sehr zielgerichtete Strategien zu schaffen. In diesem Artikel, wersquoll Blick auf die neutrale Kalender-Spread-Strategie und erkunden, wie ETF-Anleger können sie nutzen, um seitwärts zu handeln. Was ist ein Neutral-Kalender-Spread-Strategie Angenommen, ein Investor besitzt eine Ware ETF, dass er oder sie verwendet, um eine ansonsten equity-schweres Portfolio zu diversifizieren. Da die ETF als Hedge verwendet wird, kann der Anleger möglicherweise nicht besonders bullish auf die Ware ETFrsquos Perspektiven. In diesem Fall könnte der Anleger eine neutrale Kalenderspanne einsetzen, um Erträge aus diesem Seitwärtshandel zu generieren. Der Anleger würde einfach eine kurzfristige an-the-money-Aufruf zu verkaufen und kaufen eine langfristige at-the-money-Call-Option, um die neutrale Kalender-Spread zu schaffen. Die resultierende Position nutzt den kurzfristigen optionrsquos Zeitzerfall, wobei die maximalen Verluste auf die Belastung begrenzt werden, die genommen wird, um in die Position einzutreten, was es zu einer relativ sicheren und vorhersagbaren Strategie macht. Das daraus resultierende Optionsdiagramm sieht folgendermaßen aus: Wer ist die neutrale Kalenderverbreitungsstrategie richtig Für die neutrale Kalenderverbreitungsstrategie eignet sich ideal für Anleger, die einen neutralen Ausblick auf eine gegebene ETF haben, die aus verschiedenen Gründen auftreten kann. Im obigen Beispiel hielt der Anleger die ETF als Absicherung und darf nicht erwarten, dass er kurzfristig steigt oder sinkt. Aber andere Beispiele könnten alle anderen ETF, die einen Katalysator fehlt oder ist seitwärts handeln. Die Strategie funktioniert am besten in neutralen Märkten, wo der zugrundeliegende Aktienkurs nach Ablauf der kurzfristigen Call-Option unverändert bleibt. Der ideale Markt für diese Strategie würde sehr wenig in der Art von kurzfristigen fundamentalen Katalysatoren sein und würde bei der Verwendung technischer Analysen (z. B. innerhalb eines definierten Preiskanals) seitliche Handelsmuster aufweisen. Was sind die RisikenRewards Die neutrale Kalender-Spread-Strategie hat ein sehr genau definiertes Risiko für die Belohnung Profil. Das Ertragspotenzial beschränkt sich auf die aus dem Verkauf der kurzfristigen Kaufoption gesammelten Prämien abzüglich eines zeitlichen Verfalls der langfristigen Kaufoption. Mittlerweile sind Abwärtsrisiken auf die ursprüngliche Belastung beschränkt, die zum Eintritt in die Position getroffen wird, die in Kraft tritt, wenn der Aktienkurs sinkt. Die maximalen Gewinn - und Verlustszenarien sind: Maximaler Gewinn, wenn der Basiswert nach Ablauf der kurzfristigen Monatsoption unverändert bleibt. Maximale Verluste entstehen, wenn der Basiswert sinkt und bis zum Ablauf der langfristigen Monatsoption niedriger bleibt. NÄCHSTE SEITE: Details der Strategie Kommentar hinzufügen Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsAn Option Strategie für Sideways Märkte Von Seiten: Justin Kuepper Diese Option Strategie kann verwendet werden, um aus der Seitwärtsbewegung profitieren, während die Begrenzung Abwärtsrisiko, schreiben s Justin Kuepper von ETFdb . Exchange-Traded Funds (ETFs) haben sich zu einem unschätzbaren Instrument für Investoren auf der Suche nach Exposition in jeder Ecke des Marktes. Während ETFs Investoren ein diversifiziertes Engagement bieten, sind Aktienoptionen eine gute Möglichkeit, ihre Effektivität weiter zu verbessern. In diesem Artikel untersucht wersquoll, wie eine solche Strategie genutzt werden kann, um von Seitenmärkten zu profitieren. Was ist eine Ratio-Spread-Strategie Angenommen, ein Investor glaubt, dass der SPDR SampP 500 ETF (SPY) in etwa gleichmäßig über dem nächsten Monat bleiben wird, könnte aber deutlich sinken, wenn die Politiker kein Budgetdefizit und Ausgabenkürzungen in Kraft setzen. Kauf SPY offensichtlich isnrsquot eine gute Idee angesichts dieser Dynamik, aber Shorty SPY könnte binden eine Menge Kapital, wenn der Markt seitwärts tauscht. Durch den Kauf einer In-the-money-Call-Option und den Verkauf von zwei Out-of-the-money Call-Optionen kann der Anleger eine Ratio aufstellen, um diese Dynamik zu nutzen. Die Strategie generiert einen Gewinn seitwärts Kursbewegung, mit begrenzten Nachteil, wenn die Ausgabenkürzungen tatsächlich senden die SampP 500 in einen dire Tailspin in der Tat, ist das einzige große Risiko mit dem Kopf. Herersquos ein Diagramm, das die strategyrsquos Dynamik zeigt: Click to Enlarge Wer ist die Ratio-Spread-Strategie richtig Für das Verhältnis Spread-Strategie ist ideal in Fällen, in denen der Investor erwartet, dass die Aktie mit einem bärischen Bias auf dem gleichen Preis bleiben. Im obigen Beispiel war der Investor im Laufe des nächsten Monats neutral auf dem Markt, dachte aber, es könnte einen Abschwung geben. Anstatt einfach nur am Rande warten, können die Anleger auf dem Markt aktiv bleiben. Im Allgemeinen wird die Strategie als neutral-bearish betrachtet, da der Investor am meisten profitiert, wenn die Aktie unverändert bleibt und nur geringe Verluste erlebt, wenn sie sinkt. Auf der anderen Seite sieht der Anleger bei einem Wertzuwachs des Aktienkurses die größten potenziellen Verluste, da die aufgedeckten Short-Call-Optionen unter unbegrenztem Aufwärtspotenzial leiden könnten. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns